Term Structure Modeling and Estimation in a State Space Framework

Name: Term Structure Modeling and Estimation in a State Space Framework
Brand: Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG
SKU: 9783540283423
Price: 106.19 EUR
Availability: InStock

Autor: Wolfgang Lemke

Jazyk:

Väzba: Brožovaná

Vydavateľ: Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG

Dostupnosť: Skladom u dodávateľa v malom množstve

Odosielame za 13-18 dní

106.19 €

This book presents a series of dynamic models of the term structure of interest rates, covering both...

Informácie o knihe

Autor

Wolfgang Lemke

Jazyk

Angličtina

Väzba

Kniha - Brožovaná

Vydalo

2005

Stránok

226

EAN

9783540283423

ISBN

3540283420

Enbook ID

01561009

Vydavateľ

Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG

Hmotnosť

750

Rozmery

155 x 235 x 17

Kompletný popis

This book presents a series of dynamic models of the term structure of interest rates, covering both theory and estimation in a unified framework. Special emphasis is placed on models which are driven by innovations that have a Gaussian mixture distribution. These models are able to flexibly capture the observed non-normality in the distribution of bond yields. It is shown that the theoretical models can easily be castinto the statistical state space form, which provides a convenient framework for statistical inference. An application to US data illustrates the properties of the models and shows the estimation techniques at work.

Mohlo by vás zaujímať

Zákazníci, ktorí si kúpili túto knihu, kúpili tiež

Najčastejšie vyhľadávané

Categories

Authors

Publishers

Produkty

Produkty

Najčastejšie vyhľadávané

Categories

Authors

Publishers

Produkty

Produkty

Term Structure Modeling and Estimation in a State Space Framework

Informácie o knihe

Kompletný popis

Mohlo by vás zaujímať

Zákazníci, ktorí si kúpili túto knihu, kúpili tiež