Portfolio Optimization with Different Information Flow

Autor: Caroline Hillairet, Ying Jiao

Jazyk:

Väzba: Pevná

Vydavateľ: ISTE Press Ltd - Elsevier Inc

Dostupnosť: U vydavateľa na objednávku

Odosielame za 28-34 dní

82.52 €

Portfolio Optimization with Different Information Flow recalls the stochastic tools and results conc...

Informácie o knihe

Autor

Caroline Hillairet, Ying Jiao

Jazyk

Angličtina

Väzba

Kniha - Pevná

Vydalo

2017

Stránok

190

EAN

9781785480843

ISBN

1785480847

Enbook ID

10000653

Vydavateľ

ISTE Press Ltd - Elsevier Inc

Hmotnosť

454

Rozmery

237 x 161 x 18

Kompletný popis

Portfolio Optimization with Different Information Flow recalls the stochastic tools and results concerning the stochastic optimization theory and the enlargement filtration theory. The authors detail a default free market and explore a defaultable market where the risks assets are subjected to the default risk of a counterparty firm, analyzing ways their value may suffer a sudden loss at the counterparty default time. Provides an overview of the role and impact of different information flow in the classical problem of optimal investmentExplores both a default free market and a defaultable market

Mohlo by vás zaujímať

Zákazníci, ktorí si kúpili túto knihu, kúpili tiež

Najčastejšie vyhľadávané

Categories

Authors

Publishers

Produkty

Produkty

Najčastejšie vyhľadávané

Categories

Authors

Publishers

Produkty

Produkty

Portfolio Optimization with Different Information Flow

Informácie o knihe

Kompletný popis

Mohlo by vás zaujímať

Zákazníci, ktorí si kúpili túto knihu, kúpili tiež