Numerical Partial Differential Equations in Finance Explained

An Introduction to Computational Finance

Autor: Karel in 't Hout

Jazyk:

Väzba: Brožovaná

Vydavateľ: Palgrave Macmillan

Dostupnosť: U vydavateľa na objednávku

Odosielame za 17-27 dní

45.17 €

This book provides a first, basic introduction into the valuation of financial options via the numer...

Informácie o knihe

Autor

Karel in 't Hout

Jazyk

Angličtina

Väzba

Kniha - Brožovaná

Vydalo

2018

Stránok

128

EAN

9781349953813

Enbook ID

21373267

Vydavateľ

Palgrave Macmillan

Hmotnosť

232

Rozmery

155 x 235 x 235

Kompletný popis

This book provides a first, basic introduction into the valuation of financial options via the numerical solution of partial differential equations (PDEs). It provides readers with an easily accessible text explaining main concepts, models, methods and results that arise in this approach. In keeping with the series style, emphasis is placed on intuition as opposed to full rigor, and a relatively basic understanding of mathematics is sufficient. The book provides a wealth of examples, and ample numerical experiments are givento illustrate the theory. The main focus is on one-dimensional financial PDEs, notably the Black-Scholes equation. The book concludes with a detailed discussion of the important step towards two-dimensional PDEs in finance.

Mohlo by vás zaujímať

Zákazníci, ktorí si kúpili túto knihu, kúpili tiež

Najčastejšie vyhľadávané

Categories

Authors

Publishers

Produkty

Produkty

Najčastejšie vyhľadávané

Categories

Authors

Publishers

Produkty

Produkty

Numerical Partial Differential Equations in Finance Explained

An Introduction to Computational Finance

Informácie o knihe

Kompletný popis

Mohlo by vás zaujímať

Zákazníci, ktorí si kúpili túto knihu, kúpili tiež