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Kniha Les modèles de mesure du risque systémique Abdelkader Derbali

Les modèles de mesure du risque systémique

DE

Autor: Abdelkader Derbali, Lamia Jamel
Jazyk: Francúzština
Väzba: Brožovaná
Vydavateľ: OmniScriptum
Dostupnosť: Skladom u dodávateľa
Odosielame za 8-11 dní
31.15 €
Dans cet ouvrage, nous avons présenté les quatre mesures du risque systémique développées dans la li...

Informácie o knihe

Autor
Abdelkader Derbali, Lamia Jamel
Jazyk
Francúzština
Väzba
Kniha - Brožovaná
Vydalo
2023
Stránok
52
EAN
9786206365716
Enbook ID
43967499
Vydavateľ
OmniScriptum
Hmotnosť
96
Rozmery
150 x 220

Kompletný popis

Dans cet ouvrage, nous avons présenté les quatre mesures du risque systémique développées dans la littérature financière. Ces mesures sont la perte marginale attendue (Marginal Expected Shortfall : MES) et la perte systémique attendue (Systemic Expected Shortfall : SES), la mesure du risque systémique (SRISK) et la Delta Conditional Value-at-Risk (DeltaCoVaR). A partir du développement théorique de ces modèles, nous avons présenté une synthèse des spécificités de chaque mesure. Cette synthèse nous a permis de développer un cadre commun pour mesurer le risque systémique. Nous avons montré théoriquement que la majeure partie de la variabilité de ces trois mesures systémiques peut être obtenue en mesurant le risque de marché et les caractéristiques de l'entreprise.

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