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Integriertes Risikomanagement - Top-Down-Ansatze mit Copulas

Name: Integriertes Risikomanagement - Top-Down-Ansatze mit Copulas
Brand: Grin Publishing
SKU: 9783640424054
Price: 41.39 EUR
Availability: InStock

Autor: Matthias Becker

Jazyk:

Väzba: Brožovaná

Vydavateľ: Grin Publishing

Dostupnosť: Skladom u dodávateľa

Odosielame za 5-8 dní

41.39 €

Diplomarbeit aus dem Jahr 2008 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,3, Univers...

Informácie o knihe

Autor

Matthias Becker

Jazyk

Nemčina

Väzba

Kniha - Brožovaná

Vydalo

2009

Stránok

EAN

9783640424054

ISBN

3640424050

Enbook ID

01624902

Vydavateľ

Grin Publishing

Hmotnosť

132

Rozmery

148 x 210 x 6

Kompletný popis

Diplomarbeit aus dem Jahr 2008 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,3, Universität Osnabrück (Wirtschaftswissenschafte/BWL), Sprache: Deutsch, Abstract: Aktuell stehen Banken und andere Finanzdienstleistungsunternehmen vor der großen Herausforderung, sämtliche Risiken ihrer Geschäftstätigkeit in einem integrativen Rahmen zu erfassen. Neben Problemen qualitativer Natur die auf die organisatorische Ausgestaltung des (integrierten) Risikomanagements (ab)zielen umfasst dieses die anspruchsvolle Aufgabe einer konsistenten Risikoaggregation. In diesem Sinne meint integriertes Risikoma-nagement einen koordinierten Prozess, der darauf abzielt, Risiken über verschiedene Standorte, Geschäftsbereiche und Risikoarten unternehmensweit zu managen. Vor der Entstehung einer integrativen Managementidee war das Hauptaugenmerk von Banken und Aufsichtsbehörden auf Verfahren zur Risikomessung innerhalb einzelner Risikoarten gerichtet. Auslöser hierfür waren vor allem die Anforderungen des Neuen Basler Eigenkapitalakkords (Basel II) an die internen Ratingsysteme im Bereich Kreditrisiko sowie die erstmalige Pflicht zur Messung von operationellen Risiken. Dem Thema Risikointegration bzw. -aggregation wurde allenfalls eine untergeordnete Bedeutung zugemessen. Zur Überprüfung der Kapitaladäquanz wurde demzufolge überwiegend der von der Aufsichtsbehörde vorgegebene Building Block Approach angewandt, in dem Korrelations- und Diversifikationseffekte keine Berücksichtigung finden. Nicht zuletzt aufgrund der zahlreichen Forschungsbeiträge auf diesem Gebiet ist die Notwendigkeit und Relevanz fortgeschrittener Ansätze zur Risikoaggregation mittlerweile sowohl bei Unternehmen als auch bei der Aufsicht gleichermaßen anerkannt. Zu diesen ambitionierten Methoden zählen vor allem die Bottom-Up- und die Top-Down-Ansätze. Durch die Einbeziehung interrisikospezifischer Korrelations- und Diversifikati-onseffekte zeichnen sich diese Verfahren durch eine erhöhte Risikosensivität im Vergleich zu den bisher verwendeten Standardmethoden aus. Obwohl sich derzeit noch keiner der diskutierten Ansätze als Standardverfahren herausgestellt hat, so werden den Top-Down-Verfahren diesbezüglich oftmals große Chancen eingeräumt. Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, einen Überblick über die aktuell diskutierten Top-Down-Ansätze und deren Modellierung zu geben, wobei auch die dem Verfahren zugrunde liegenden Copulamethodik einer genauen Analyse unterzogen wird. Zudem soll untersucht werden, welche Schritte zur Implementierung des Verfahrens nötig sind und welche Probleme diese für potentiellen Anwender nach sich ziehen können.

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