Forecasting Stock Returns using a Copula-GARCH model

Name: Forecasting Stock Returns using a Copula-GARCH model
Brand: LAP Lambert Academic Publishing
SKU: 9783659233579
Price: 20.74 EUR
Availability: InStock

Autor: Seung-Hwan Lee, Jonathan Vlk, Eun-Joo Lee

Jazyk:

Väzba: Brožovaná

Vydavateľ: LAP Lambert Academic Publishing

Dostupnosť: Skladom u dodávateľa

Odosielame za 5-8 dní

20.74 €

Investigating dependence structures of stocks that are related to one another should be an important...

Informácie o knihe

Autor

Seung-Hwan Lee, Jonathan Vlk, Eun-Joo Lee

Jazyk

Angličtina

Väzba

Kniha - Brožovaná

Vydalo

2017

Stránok

EAN

9783659233579

Enbook ID

18624999

Vydavateľ

LAP Lambert Academic Publishing

Hmotnosť

107

Rozmery

150 x 220 x 5

Kompletný popis

Investigating dependence structures of stocks that are related to one another should be an important consideration in managing a stock portfolio, among other investment strategies. To capture various dependence features, we employ copula. Financial time series data is typically characterized by volatility clustering of returns that influences an estimate of a stock's future price. To deal with the volatility and dependence of stock returns, this book provides procedures of combining a copula with a GARCH model. Using the copula-GARCH approach that describes the tail dependences of stock returns, we carry out Monte Carlo simulations to predict a company's movements in the stock market. The procedures are illustrated in two technology stocks, Apple and Samsung.

Mohlo by vás zaujímať

Zákazníci, ktorí si kúpili túto knihu, kúpili tiež

Najčastejšie vyhľadávané

Categories

Authors

Publishers

Produkty

Produkty

Najčastejšie vyhľadávané

Categories

Authors

Publishers

Produkty

Produkty

Forecasting Stock Returns using a Copula-GARCH model

Informácie o knihe

Kompletný popis

Mohlo by vás zaujímať

Zákazníci, ktorí si kúpili túto knihu, kúpili tiež