Equity Indexing

Name: Equity Indexing
Brand: VDM Verlag Dr. Müller
SKU: 9783639194784
Price: 77.65 EUR
Availability: InStock

Hedging and Trading Stock Market Indices and Exchange Traded Funds

Autor: Andreza Barbosa

Jazyk:

Väzba: Brožovaná

Vydavateľ: VDM Verlag Dr. Müller

Dostupnosť: U vydavateľa na objednávku

Odosielame za 17-27 dní

77.65 €

The present book provides an empirical analysis of equity indices and exchange traded funds (ETFs),...

Informácie o knihe

Autor

Andreza Barbosa

Jazyk

Angličtina

Väzba

Kniha - Brožovaná

Vydalo

2009

Stránok

216

EAN

9783639194784

Enbook ID

06827561

Vydavateľ

VDM Verlag Dr. Müller

Hmotnosť

246

Rozmery

153 x 221 x 18

Kompletný popis

The present book provides an empirical analysis of equity indices and exchange traded funds (ETFs), i.e. tradable versions of traditional equity indices. We compare the performance of minimum variance (MV) hedge ratios applied to equity indices and propose a performance measure that takes into account the conditional variance of the hedged portfolio. We analyse the hedging and cross hedging of ETFs and assess the results of applying distinct MV models to the higher moments of the returns distribution of the hedged portfolio.Finally we investigate the possibility of using the probability output of a Markov Switching model to develop trading rules for ETFs. The explanatory variable used is the volatility index from the corresponding equity market and the trading rule is based on the volatility feedback assumption with a positive relationship between return and volatility.

Mohlo by vás zaujímať

Zákazníci, ktorí si kúpili túto knihu, kúpili tiež

Najčastejšie vyhľadávané

Categories

Authors

Publishers

Produkty

Produkty

Najčastejšie vyhľadávané

Categories

Authors

Publishers

Produkty

Produkty

Equity Indexing

Hedging and Trading Stock Market Indices and Exchange Traded Funds

Informácie o knihe

Kompletný popis

Mohlo by vás zaujímať

Zákazníci, ktorí si kúpili túto knihu, kúpili tiež