Contributions A l'Estimation de Quantiles Extremes

Name: Contributions A l'Estimation de Quantiles Extremes
Brand: Omniscriptum
SKU: 9783841628657
Price: 55.29 EUR
Availability: InStock

Autor: El Methni Jonathan

Jazyk:

Väzba: Brožovaná

Vydavateľ: Omniscriptum

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55.29 €

Ces travaux s'inscrivent dans le contexte de la statistique des valeurs extręmes. Ils y apportent de...

Informácie o knihe

Autor

El Methni Jonathan

Jazyk

Francúzština

Väzba

Kniha - Brožovaná

Vydalo

2018

Stránok

200

EAN

9783841628657

ISBN

9783841628657

Enbook ID

09069631

Vydavateľ

Omniscriptum

Hmotnosť

299

Rozmery

152 x 229 x 12

Kompletný popis

Ces travaux s'inscrivent dans le contexte de la statistique des valeurs extręmes. Ils y apportent deux contributions principales. La premičre contribution est de proposer un estimateur des quantiles extręmes pour des lois de type Pareto aussi bien que pour des lois ŕ queue de type Weibull. Son efficacité est illustrée sur des données simulées et sur un jeu de données réelles de débits de la rivičre Nidd se situant dans le Yorkshire en Angleterre. La seconde contribution consiste ŕ introduire et estimer une nouvelle mesure de risque appelé Conditional Tail Moment. Estimer cette mesure de risque permet d'estimer de nombreuses mesures de risque telles que la Value-at-Risk, la Conditional Tail Expectation, la Conditional Value-at-Risk ou la Conditional Tail Variance. Les estimateurs proposés combinent des méthodes d'estimation non-paramétrique ŕ noyau avec des méthodes issues de la statistique des valeurs extręmes. Le comportement de nos estimateurs est illustré sur des données réelles de pluviométrie provenant de la région Cévennes-Vivarais. Ce livre s'adresse aussi bien ŕ un public de chercheurs, d'enseignants, de doctorants qu'ŕ des étudiants de master.

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