Calibration and Parameterization Methods for the Libor Market Model

Name: Calibration and Parameterization Methods for the Libor Market Model
Brand: Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG
SKU: 9783658046873
Price: 50.04 EUR
Availability: InStock

Autor: Christoph Hackl

Jazyk:

Väzba: Brožovaná

Vydavateľ: Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG

Dostupnosť: Skladom u dodávateľa

Odosielame za 5-8 dní

50.04 €

The Libor Market Model (LMM) is a mathematical model for pricing and risk management of interest rat...

Informácie o knihe

Autor

Christoph Hackl

Jazyk

Angličtina

Väzba

Kniha - Brožovaná

Vydalo

2013

Stránok

EAN

9783658046873

ISBN

3658046872

Enbook ID

02317641

Vydavateľ

Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG

Hmotnosť

1109

Rozmery

148 x 210 x 5

Kompletný popis

The Libor Market Model (LMM) is a mathematical model for pricing and risk management of interest rate derivatives and has been built on the framework of modelling forward rates. For the conceptual understanding of the model a strong background in the fields of mathematics, statistics, finance and especially for implementation, computer science is necessary. The book provides the ne cessary groundwork to understand the LMM and delivers a framework to implement a working model where possible calibration and parameterization methods for volatility and correlation are explained. Special emphasis lies also on the tradeoff of speed and correctness where differences in choosing random number generators and the advantages of factor reduction are shown.

Mohlo by vás zaujímať

Zákazníci, ktorí si kúpili túto knihu, kúpili tiež

Najčastejšie vyhľadávané

Categories

Authors

Publishers

Produkty

Produkty

Najčastejšie vyhľadávané

Categories

Authors

Publishers

Produkty

Produkty

Calibration and Parameterization Methods for the Libor Market Model

Informácie o knihe

Kompletný popis

Mohlo by vás zaujímať

Zákazníci, ktorí si kúpili túto knihu, kúpili tiež