Bayesian Inference in Dynamic Econometric Models

Name: Bayesian Inference in Dynamic Econometric Models
Brand: Oxford University Press
SKU: 9780198773122
Price: 232.73 EUR
Availability: InStock

Autor: Luc Bauwens, etc., Michel Lubrano, Jean-Francois Richard

Jazyk:

Väzba: Pevná

Vydavateľ: Oxford University Press

Dostupnosť: Skladom u dodávateľa

Odosielame za 10-18 dní

232.73 €

This book contains an up-to-date coverage of the last twenty years advances in Bayesian inference in...

Informácie o knihe

Autor

Luc Bauwens, etc., Michel Lubrano, Jean-Francois Richard

Jazyk

Angličtina

Väzba

Kniha - Pevná

Vydalo

2000

Stránok

366

EAN

9780198773122

ISBN

0198773129

Enbook ID

04528691

Vydavateľ

Oxford University Press

Hmotnosť

673

Rozmery

163 x 242 x 24

Kompletný popis

This book contains an up-to-date coverage of the last twenty years advances in Bayesian inference in econometrics, with an emphasis on dynamic models. It shows how to treat Bayesian inference in non linear models, by integrating the useful developments of numerical integration techniques based on simulations (such as Markov Chain Monte Carlo methods), and the long available analytical results of Bayesian inference for linear regression models. It thus covers a broad range of rather recent models for economic time series, such as non linear models, autoregressive conditional heteroskedastic regressions, and cointegrated vector autoregressive models. It contains also an extensive chapter on unit root inference from the Bayesian viewpoint. Several examples illustrate the methods.

Mohlo by vás zaujímať

Zákazníci, ktorí si kúpili túto knihu, kúpili tiež

Najčastejšie vyhľadávané

Categories

Authors

Publishers

Produkty

Produkty

Najčastejšie vyhľadávané

Categories

Authors

Publishers

Produkty

Produkty

Bayesian Inference in Dynamic Econometric Models

Informácie o knihe

Kompletný popis

Mohlo by vás zaujímať

Zákazníci, ktorí si kúpili túto knihu, kúpili tiež