Backtesting Value at Risk and Expected Shortfall

Name: Backtesting Value at Risk and Expected Shortfall
Brand: Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG
SKU: 9783658119072
Price: 64.86 EUR
Availability: InStock

Autor: Simona Roccioletti

Jazyk:

Väzba: Brožovaná

Vydavateľ: Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG

Dostupnosť: Skladom u dodávateľa

Odosielame za 5-8 dní

64.86 €

In this book Simona Roccioletti reviews several valuable studies about risk measures and their prope...

Informácie o knihe

Autor

Simona Roccioletti

Jazyk

Angličtina

Väzba

Kniha - Brožovaná

Vydalo

2015

Stránok

145

EAN

9783658119072

ISBN

3658119071

Enbook ID

09931640

Vydavateľ

Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG

Hmotnosť

226

Rozmery

248 x 154 x 12

Kompletný popis

In this book Simona Roccioletti reviews several valuable studies about risk measures and their properties; in particular she studies the new (and heavily discussed) property of "Elicitability" of a risk measure. More important, she investigates the issue related to the backtesting of Expected Shortfall. The main contribution of the work is the application of "Test 1" and "Test 2" developed by Acerbi and Szekely (2014) on different models and for five global market indexes.

Mohlo by vás zaujímať

Zákazníci, ktorí si kúpili túto knihu, kúpili tiež

Najčastejšie vyhľadávané

Categories

Authors

Publishers

Produkty

Produkty

Najčastejšie vyhľadávané

Categories

Authors

Publishers

Produkty

Produkty

Backtesting Value at Risk and Expected Shortfall

Informácie o knihe

Kompletný popis

Mohlo by vás zaujímať

Zákazníci, ktorí si kúpili túto knihu, kúpili tiež